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A农林牧渔业--

作者:ag8亚游时间:2018-10-23 21:00浏览:

  中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

  南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)摘要

  基金管理人:南方基金管理股份有限公司

  基金托管人:中国银行股份有限公司

  本基金经中国证监会2016年7月29日证监许可[2016]1717号文注册募集。本基金的

  基金合同于2017年3月10日正式生效。

  基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注

  册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判

  断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

  本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资人在投

  资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,并承担基金

  投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形

  成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生

  的基金管理风险。同时由于本基金是跟踪中证全指证券公司指数的交易型开放式基金,投

  资本基金可能遇到的风险还包括:标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指

  数波动的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、标的指数变更的风险、基

  金份额二级市场交易价格折溢价的风险、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险、退市风

  险、投资人申购失败的风险、投资人赎回失败的风险、退补现金替代方式的风险、基金份

  额赎回对价的变现风险、第三方机构服务的风险、管理风险与操作风险、技术风险、不可

  抗力等等。本基金被动跟踪标的指数“中证全指证券公司指数(及其未来可能发生的变更)

  ”,因此,本基金的业绩表现与标的指数的表现密切相关。同时,本基金为股票型基金,

  其长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金、及货币市场基金。

  投资人申购的基金份额当日可卖出,当日未卖出的基金份额在份额交收成功之前不得

  卖出和赎回;即在目前结算规则下,T日申购的基金份额当日可卖出,T日申购当日未卖出

  的基金份额,T+1日不得卖出和赎回,T+1日交收成功后T+2日可卖出和赎回。因此为投资

  人办理申购业务的代理券商若发生交收违约,将导致投资人不能及时、足额获得申购当日

  未卖出的基金份额,投资人的利益可能受到影响。

  投资人投资本基金时需具有上海证券交易所A股账户或基金账户。其中,上海证券交

  易所基金账户只能进行基金的现金认购和二级市场交易,如投资人需要使用中证全指证券

  公司指数成份股中的上海证券交易所上市股票参与网下股票认购或基金的申购、赎回,则

  南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)摘要

  应开立上海证券交易所A股账户;如投资人需要使用中证全指证券公司指数成份股中的深

  圳证券交易所上市股票参与网下股票认购,则还应开立深圳证券交易所A股账户。

  投资人在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同,全面认识本

  基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎

  做出投资决策。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人承诺以恪尽职守、诚实

  信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不向投资人保证

  最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在投资人作出投资决策

  后,基金运营状况、基金份额上市交易价格波动与基金净值变化引致的投资风险,由投资

  本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写。基金合同是约定基金当事人之间权利、

  义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基

  金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照

  《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人

  欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

  本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2018年9月

  10日,有关财务数据和净值表现截止日为2018年6月30日(未经审计)。

  名称:南方基金管理股份有限公司

  住所及办公地址:深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦31-33层

  注册资本:3亿元人民币

  传线年,南方基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1998]4号文批准,由南方证

  券有限公司、厦门国际信托投资公司、广西信托投资公司共同发起设立。2000年,经中国

  证监会证监基金字[2000]78号文批准进行了增资扩股,注册资本达到1亿元人民币。

  2005年,经中国证监会证监基金字[2005]201号文批准进行增资扩股,注册资本达1.5亿

  元人民币。2014年公司进行增资扩股,注册资本金达3亿元人民币。

  南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)摘要

  2018年1月,公司整体变更设立为南方基金管理股份有限公司。注册资本金3亿元人

  民币。目前股权结构:华泰证券股份有限公司45%、深圳市投资控股有限公司30%、厦门国

  际信托有限公司15%及兴业证券股份有限公司10%。

  张海波先生,董事长,工商管理硕士,中国籍。曾任职中共江苏省委农工部至助理调

  研员,江苏省人民政府办公厅调研员,华泰证券总裁助理、投资银行部总经理、投资银行

  业务总监兼投资银行业务管理总部总经理,华泰证券副总裁兼华泰紫金投资有限责任公司

  董事长、华泰金融控股(香港)有限公司董事长、华泰证券(上海)资产管理有限公司董

  事长。现任南方基金管理股份有限公司党委书记、董事长。

  王连芬女士,董事,金融专业硕士,中国籍。曾任职赛格集团销售,深圳投资基金管

  理公司投资一部研究室主任,大鹏证券经纪业务部副总经理、深圳福虹路营业部总经理、

  南方总部总经理、总裁助理,第一证券总裁助理,华泰联合证券深圳华强北路营业部总经

  理、渠道服务部总经理、运营中心总经理、零售客户部总经理、执行办主任、总裁助理。

  现任华泰证券股份有限公司总裁助理兼深圳分公司总经理。

  张辉先生,董事,管理学博士,中国籍。曾任职北京东城区人才交流服务中心、华晨

  集团上海办事处、通商控股有限公司、北京联创投资管理有限公司干部,华泰证券资产管

  理总部高级经理、证券投资部投资策划员、南通姚港路营业部副总经理、上海瑞金一路营

  业部总经理、证券投资部副总经理、综合事务部总经理。现任华泰证券股份有限公司董事

  会秘书、人力资源部总经理兼党委组织部长。

  冯青山先生,董事,工学学士,中国籍。曾任职陆军第124师工兵营地爆连副连职排

  长、代政治指导员、师政治部组织科正连职干事,陆军第42集团军政治部组织处副营职干

  事,驻香港部队政治部组织处正营职干事,驻澳门部队政治部正营职干事,陆军第163师

  政治部宣传科副科长(正营职),深圳市纪委教育调研室主任科员、副处级纪检员、办公厅

  副主任、党风廉政建设室主任。现任深圳市投资控股有限公司董事、党委副书记、纪委书

  记,深圳市投控资本有限公司监事。

  李平先生,董事,工商管理硕士,中国籍。曾任职深圳市城建集团办公室文秘、董办

  文秘,深圳市投资控股有限公司办公室(信访办)高级主管、企业三部高级主管。现任深

  圳市投资控股有限公司金融发展部副部长,深圳市城市建设开发(集团)公司董事。

  李自成先生,董事,近现代史专业硕士,中国籍。曾任职厦门大学哲学系团总支副书

  记,厦门国际信托投资公司办公室主任、营业部经理、计财部经理、公司总经理助理,厦

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  门国际信托投资有限公司副总经理、工会主席、党总支副书记。现任厦门国际信托有限公

  司党总支副书记、总经理。

  王斌先生,董事,临床医学博士,中国籍。曾任职安徽泗县人民医院临床医生,瑞金

  医院主治医师,兴业证券研究所医药行业研究员、总经理助理、副总监、副总经理。现任

  兴业证券研究所总经理。

  杨小松先生,董事,经济学硕士,中国注册会计师,中国籍。曾任职德勤国际会计师

  行会计专业翻译,光大银行证券部职员,美国NASDAQ实习职员,证监会处长、副主任,南

  方基金管理有限公司督察长。现任南方基金管理股份有限公司总裁、党委副书记,南方东

  英资产管理有限公司董事。

  姚景源先生,独立董事,经济学硕士,中国籍。曾任职国家经委副处长,商业部政策

  研究室副处长、国际合作司处长、副司长,中国国际贸易促进会商业行业分会副会长、常

  务副会长,国内贸易部商业发展中心主任,中国商业联合会副会长、秘书长,安徽省政府

  副秘书长,安徽省阜阳市政府市长,安徽省统计局局长、党组书记,国家统计局总经济师

  兼新闻发言人。现任国务院参事室特约研究员,中国经济50人论坛成员,中国统计学会副

  李心丹先生,独立董事,金融学博士,国务院特殊津贴专家,中国籍。曾任职东南大

  学经济管理学院教授,南京大学工程管理学院院长。现任南京大学-牛津大学金融创新研究

  院院长、金融工程研究中心主任,南京大学创业投资研究与发展中心执行主任、教授、博

  士生导师,中国金融学年会常务理事,江苏省资本市场研究会会长,江苏省科技创新协会

  周先生,独立董事,工商管理博士,法学硕士,香港证券及投资学会杰出资深会

  员。曾任职香港警务处(商业罪案调查科)警务总督察,香港证券及期货专员办事处证券主

  任,香港证券及期货事务监察委员会法规执行部总监。现任香港金融管理局顾问。

  郑建彪先生,独立董事,经济学硕士,工商管理硕士,中国注册会计师,中国籍。曾

  任职北京市财政局干部,深圳蛇口中华会计师事务所经理,京都会计师事务所副主任。现

  任致同会计师事务所(特殊普通合伙)管理合伙人,中国证监会第三届上市公司并购重组

  周蕊女士,独立董事,法学硕士,中国籍。曾任职北京市万商天勤(深圳)律师事务

  所律师,北京市中伦(深圳)律师事务所律师,北京市信利(深圳)律师事务所律师、合

  伙人。现任金杜律师事务所合伙人,全联并购公会广东分会会长,广东省律师协会女律师

  工作委员会副主任,深圳市中小企业改制专家服务团专家,深圳市女企业家协会理事。

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  吴晓东先生,监事会主席,法律博士,中国籍。曾任职中国证监会副处长、处长,华

  泰证券合规总监,华泰联合证券副总裁、党委书记、董事长。现任南方基金管理股份有限

  公司监事会主席、南方股权投资基金管理有限公司董事长。

  舒本娥女士,监事,大学本科学历,中国籍。曾任职熊猫电子集团公司财务处处长,

  华泰证券计划资金部副总经理、稽查监察部副总经理、总经理、计划财务部总经理。现任

  华泰证券股份有限公司财务总监,华泰联合证券有限责任公司监事会主席,华泰长城期货

  有限公司副董事长,华泰瑞通投资管理有限公司董事。

  姜丽花女士,监事,大学本科学历,高级会计师,中国籍。曾任职浙江兰溪马涧米厂

  主管会计,浙江兰溪纺织机械厂主管会计,深圳市建筑机械动力公司会计,深圳市建设集

  团计划财务部助理会计师,深圳市建设投资控股公司计划财务部高级会计师、经理助理,

  深圳市投资控股有限公司计划财务部经理、财务预算部副部长、考核分配部部长。现任深

  圳市投资控股有限公司财务部部长、深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司董事、深

  圳市建安(集团)股份有限公司董事。

  王克力先生,监事,船舶工程专业学士,中国籍。曾任职厦门造船厂技术员,厦门汽

  车工业公司总经理助理,厦门国际信托有限公司国际广场筹建处副主任,厦信置业发展公

  司总经理、投资部副经理、自有资产管理部副经理职务。现任厦门国际信托有限公司投资

  林红珍女士,监事,工商管理硕士,中国籍。曾任职厦门对外供应总公司会计,厦门

  中友贸易联合公司财务部副经理,厦门外供房地产开发公司财务部经理,兴业证券计财部

  财务综合组负责人、直属营业部财务部经理、计划财务部经理、风险控制部总经理助理兼

  审计部经理、风险管理部副总监、稽核审计部副总监、风险管理部副总经理(主持工作)、

  风险管理部总经理。现任兴业证券财务部、资金运营管理部总经理,兴证期货管理有限公

  司董事,兴业创新资本管理有限公司监事。

  张德伦先生,职工监事,企业管理硕士学历,中国籍。曾任职北京邮电大学副教授,

  华为技术有限公司处长,汉唐证券人力资源管理总部总经理,海王生物人力资源总监,华

  信惠悦咨询公司副总经理、首席顾问。现任南方基金管理股份有限公司党委组织部部长、

  人力资源部总经理、执行董事,南方资本管理有限公司董事。

  苏民先生,职工监事,计算机硕士研究生,中国籍。曾任职安徽国投深圳证券营业部

  电脑工程师,华夏证券深圳分公司电脑部经理助理,南方基金管理有限公司运作保障部副

  总监、市场服务部总监、电子商务部总监。现任南方基金管理股份有限公司风险管理部总

  林斯彬先生,职工监事,民商法专业硕士,中国籍。曾任职金杜律师事务所证券业务

  部实习律师,上海浦东发展银行深圳分行资产保全部职员,银华基金监察稽核部法务主管,

  民生加银基金监察稽核部职员。现任南方基金管理股份有限公司监察稽核部董事。

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  1.2.3公司高级管理人员

  张海波先生,董事长,简历同上。

  杨小松先生,总裁,简历同上。

  俞文宏先生,副总裁,工商管理硕士,经济师,中国籍。曾任职江苏省投资公司业务

  经理,江苏国际招商公司部门经理,江苏省国际信托投资公司投资银行部总经理,江苏国

  信高科技创业投资有限公司董事长兼总经理,南方资本管理有限公司董事长。现任南方基

  金管理股份有限公司副总裁、党委委员。

  朱运东先生,副总裁,经济学学士,高级经济师,中国籍。曾任职财政部地方预算司

  及办公厅秘书,中国经济开发信托投资公司综合管理部总经理,南方基金管理有限公司北

  京分公司总经理、产品开发部总监、总裁助理、首席市场执行官。现任南方基金管理股份

  有限公司副总裁、党委委员。

  常克川先生,副总裁,EMBA工商管理硕士,中国籍。曾任职中国农业银行副处级秘书,

  南方证券有限责任公司投资业务部总经理、沈阳分公司总经理、总裁助理,华泰联合证券

  董事会秘书、合规总监等职务,南方资本管理有限公司董事。现任南方基金管理股份有限

  公司副总裁、董事会秘书、纪委书记。

  李海鹏先生,副总裁,工商管理硕士,中国籍。曾任职美国AXAFinancial公司投资

  部高级分析师,南方基金管理有限公司高级研究员、基金经理助理、基金经理、全国社保

  及国际业务部执行总监、全国社保业务部总监、固定收益部总监、总裁助理兼固定收益投

  资总监,南方东英资产管理有限公司董事。现任南方基金管理股份有限公司副总裁、首席

  史博先生,副总裁,经济学硕士,特许金融分析师(CFA),中国籍。曾任职博时基金

  管理有限公司研究员、市场部总助,中国人寿资产管理有限公司股票部高级投资经理,泰

  达宏利基金管理有限公司投资副总监、研究总监、首席策略分析师、基金经理,南方基金

  管理有限公司基金经理、研究部总监、总裁助理兼首席投资官(权益)。现任南方基金管

  理股份有限公司副总裁、首席投资官(权益)。

  鲍文革先生,督察长,经济学硕士,中国籍。曾任职财政部中华会计师事务所审计师,

  南方证券有限公司投行部及计划财务部总经理助理,南方基金管理有限公司运作保障部总

  监、公司监事、财务负责人、总裁助理。现任南方基金管理股份有限公司督察长,南方资

  孙伟先生,管理学学士,具有基金从业资格、金融分析师(CFA)资格、注册会计师

  (CPA)资格。曾任职于腾讯科技有限公司投资并购部、德勤华永会计师事务所深圳分所审

  南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)摘要

  计部。2010年2月加入南方基金,历任运作保障部基金会计、数量化投资部量化投资研究

  改革基金、高铁基金、500信息基金经理;2016年5月至今,任南方创业板ETF、南方创

  业板ETF联接基金经理;2016年8月至今,任500信息联接、深成ETF、南方深成基金经

  理;2017年3月至今,任南方全指证券ETF联接、南方中证全指证券ETF基金经理;

  2017年6月至今,任南方中证银行ETF、南方银行联接基金经理;2018年2月至今,任

  H股ETF、南方H股联接基金经理。

  1.2.5投资决策委员会成员

  副总裁兼首席投资官(固定收益)李海鹏先生,副总裁兼首席投资官(权益)史博先

  生,权益研究部总经理茅炜先生,交易管理部总经理王珂女士,权益投资部总经理张原先

  生,指数投资部兼数量化投资部总经理罗文杰女士,现金投资部总经理夏晨曦先生,固定

  收益投资部总经理李璇女士,固定收益专户投资部总经理乔羽夫先生,固定收益研究部总

  1.2.6上述人员之间不存在近亲属关系。

  名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)

  住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号

  首次注册登记日期:1983年10月31日

  注册资本:人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整

  基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24号

  托管部门信息披露联系人:王永民

  (二)基金托管部门及主要人员情况

  中国银行托管业务部设立于1998年,现有员工110余人,大部分员工具有丰富的银行、

  证券、基金、信托从业经验,且具有海外工作、学习或培训经历,60%以上的员工具有硕

  南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)摘要

  士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务,中国银行已在境内、外分行开

  作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行,中国银行拥有证券投资基金、

  基金(一对多、一对一)、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券

  商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管

  等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内,中国银行首家开展绩效评估、风险分析

  等增值服务,为各类客户提供个性化的托管增值服务,是国内领先的大型中资托管银行。

  (三)证券投资基金托管情况

  截至2018年6月30日,中国银行已托管674只证券投资基金,其中境内基金638只,

  QDII基金36只,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、FOF等多种类型的基

  金,满足了不同客户多元化的投资理财需求,基金托管规模位居同业前列。

  (四)托管业务的内部控制制度

  中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分,

  秉承中国银行风险控制理念,坚持“规范运作、稳健经营”的原则。中国银行托管业务部

  风险控制工作贯穿业务各环节,通过风险识别与评估、风险控制措施设定及制度建设、内

  外部检查及审计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。

  2007年起,中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。

  准则的无保留意见的审阅报告。2017年,中国银行继续获得了基于“ISAE3402”和

  “SSAE16”双准则的内部控制审计报告。中国银行托管业务内控制度完善,内控措施严密,

  能够有效保证托管资产的安全。

  (五)托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》

  的相关规定,基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,

  或者违反基金合同约定的,应当拒绝执行,及时通知基金管理人,并及时向国务院证券监

  督管理机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法

  律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当及时通知基金管理人,并及

  时向国务院证券监督管理机构报告。

  3.1.1申购赎回代理证券公司

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  序号代销机构名称代销机构信息

  注册地址:南京市江东中路228号

  1华泰证券股份有限公司

  注册地址:福州市湖东路268号

  办公地址:上海市浦东新区长柳路36号

  2兴业证券股份有限公司联系人:乔琳雪

  注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国

  信证券大厦十六层至二十六层

  办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国

  信证券大厦十六层至二十六层

  3国信证券股份有限公司

  注册地址:北京市西城区金融大街35号2-

  办公地址:北京市西城区金融大街35号国际

  4中国银河证券股份有限公司法定代表人:陈共炎

  注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商

  办公地址:上海市浦东新区银城中路168号

  5国泰君安证券股份有限公司

  注册地址:广州市黄埔区中新广州知识城腾

  6广发证券股份有限公司飞一街2号618室

  办公地址:广州市天河北路183号大都会广

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  客服电线或致电各地营业网点

  注册地址:深圳市福田区深南大道6008号特

  区报业大厦14、16、17层

  办公地址:深圳市福田区深南大道特区报业

  7长城证券股份有限公司法定代表人:丁益

  注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦

  8招商证券股份有限公司联系人:黄婵君

  注册地址:广东省深圳市福田区中心三路

  8号卓越时代广场(二期)北座

  办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信

  9中信证券股份有限公司

  注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联

  办公地址:深圳市福田区深南大道凤凰大厦

  10安信证券股份有限公司法定代表人:王连志

  注册地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛

  中信证券(山东)有限责任公国际金融广场1号楼20层

  司办公地址:山东省青岛市市南区东海西路

  28号龙翔广场东座5层

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  注册地址:四川省成都市高新区天府二街

  办公地址:四川省成都市高新区天府二街

  12华西证券股份有限公司法定代表人:杨炯洋

  联系电线br>

  注册地址:上海市黄浦区四川中路213号

  办公地址:上海市黄浦区四川中路213号久

  13上海证券有限责任公司

  客服电线br>

  注册地址:江苏省无锡滨湖区太湖新城金融一

  办公地址:江苏省无锡滨湖区太湖新城金融

  14国联证券股份有限公司法定代表人:姚志勇

  注册地址:重庆市江北区桥北苑8号

  15西南证券股份有限公司

  注册地址:江西省南昌市北京西路88号江信

  16国盛证券有限责任公司办公地址:江西省南昌市北京西路88号江信

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  注册地址:湖南长沙芙蓉中路2段华侨国际

  办公地址:湖南长沙芙蓉中路2段华侨国际

  17方正证券股份有限公司法定代表人:高利

  注册地址:呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东

  办公地址:呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东

  18恒泰证券股份有限公司

  注册地址:北京市朝阳区北四环中路27号盘

  办公地址:北京市朝阳区北四环中路27号盘

  19中国民族证券有限责任公司

  电线本基金其他代销机构情况详见基金管理人发布的相关公告

  3.1.2二级市场交易代理证券公司

  包括具有经纪业务资格及证券交易所会员资格的所有证券公司

  名称:中国证券登记结算有限责任公司

  住所、办公地址:北京市西城区太平桥大街17号

  南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)摘要

  传线出具法律意见书的律师事务所

  北京市盈科(深圳)律师事务所

  注册地址:深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心B座3层

  经办律师:戴瑞冬、付强

  3.4审计基金财产的会计师事务所

  名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

  住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

  办公地址:上海市湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼

  经办注册会计师:薛竞、曹阳

  南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金

  紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

  南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)摘要

  本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可

  少量投资于非成份股(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、衍生

  工具(权证、股指期货等)、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转

  换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券

  回购、银行存款、同业存单等固定收益类资产、现金资产、货币市场工具以及中国证监会

  允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。在建仓完成后,本基

  金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%,且不低于

  非现金基金资产的80%。

  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,

  可以将其纳入投资范围。

  本基金为被动式指数基金,采用完全复制法,按照成份股在标的指数中的基准权重构

  建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。

  当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和

  赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足

  时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进

  行适当变通和调整,从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。

  本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品。本基金投资股指期

  货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动

  性风险等,主要采用流动性好、交易活跃的股指期货合约,通过多头或空头套期保值等策

  略进行套期保值操作。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交

  易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。

  2、投资管理体制和程序

  有关法律、法规、基金合同和标的指数的相关规定是基金管理人运用基金财产的决策

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  本基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理团队制。投资决策委员会负责制

  定有关指数重大调整的应对决策、其他重大组合调整决策以及重大的单项投资决策;基金

  经理负责日常指数跟踪维护过程中的组合构建、调整决策以及每日申购、赎回清单的编制

  研究支持、投资决策、组合构建、交易执行、绩效评估、组合维护等流程的有机配合

  共同构成了本基金的投资管理程序。严格的投资管理程序可以保证投资理念的正确执行,

  研究支持:指数化投资团队依托基金管理人整体研究平台,整合外部信息以及券商等

  外部研究力量的研究成果,开展指数跟踪、成份股公司行为等相关信息的搜集与分析、流

  动性分析、误差及其归因分析等工作,撰写研究报告,作为基金投资决策的重要依据。

  投资决策:投资决策委员会依据指数化投资团队提供的研究报告,定期或遇重大事项

  时召开投资决策会议,决定相关事项。基金经理根据投资决策委员会的决议,进行基金投

  组合构建:根据标的指数,基金经理构建组合。在追求跟踪误差和偏离度最小化的前

  提下,基金经理将采取适当的方法,降低买入成本、控制投资风险。

  交易执行:中央交易室负责具体的交易执行,同时履行一线监控的职责。

  投资绩效评估:投资绩效评估:指数化投资团队定期或不定期对基金进行投资绩效评

  估,以确认组合是否实现了投资预期、组合误差的来源及投资策略成功与否,基金经理可

  以据此检视投资策略,进而调整投资组合。

  组合维护:基金经理将跟踪标的指数变动,结合成份股基本面情况、流动性状况、基

  金申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结果,对投资组合进行监控和调整,

  基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际需要对上述

  投资管理体制和程序做出调整,并在《招募说明书》中列示。

  构建本基金投资组合的过程主要分为三步:确定目标组合、适当替代和逐步购入。

  本基金采取复制法确定目标组合,其投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例

  不低于基金资产净值的90%。如因标的指数成份股调整、基金申购或赎回带来现金等因素

  导致基金不符合这一投资比例的,基金管理人将在10个交易日内进行调整。

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  基金管理人将对成份股的流动性进行分析,如发现流动性欠佳的个股将采用合理方法

  (1)可能引起跟踪误差各种因素的跟踪与分析:基金管理人将对标的指数成份股的调

  整、股本变化、分红、停/复牌、市场流动性、标的指数编制方法的变化、基金每日申购赎

  回情况等因素进行密切跟踪,分析其对指数跟踪的影响。

  (2)投资组合的调整:利用数量化分析模型,优选组合调整方案,并利用自动化指数

  交易系统调整投资组合,以实现更好的跟踪标的指数的目的。

  (3)制作并公布申购、赎回清单:以T日标的指数权重为基础,考虑T日可能发生的

  上市公司变动情况,设计T日的申购赎回清单并公告。

  基金管理人将定期进行投资组合管理,主要完成下列事项:

  (1)定期对投资组合的跟踪误差进行归因分析,制定改进方案并实施;

  (2)根据标的指数的编制规则及调整公告,制定组合调整方案并实施;

  (3)根据基金合同中基金管理费、基金托管费等的支付要求,及时检查组合中现金的

  比例,进行支付现金的准备。

  (1)定期对基金的绩效评估进行,主要是对跟踪偏离度进行评估;

  (2)指数化投资团队对本基金的运行情况进行量化评估;

  (3)基金经理根据量化评估报告,重点分析本基金的偏离度和跟踪误差产生原因、现

  金的控制情况、标的指数调整成份股前后的操作、未来成份股的变化等。

  在正常市场情况下,力争控制本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.1%,年跟踪误

  差不超过2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,

  基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

  为了实现更好的跟踪标的指数的目的,基金管理人还将综合考虑标的指数成份股的数

  量、流动性、投资限制、交易费用及成本,以及税务及其他监管限制,决定是否采用抽样

  复制的策略。对于复制方法的变更,本基金管理人需在方法变更前2个工作日内在指定媒

  介公告,并阐明变更复制方法的原因。

  本基金的业绩比较基准为标的指数收益率。本基金标的指数为中证全指证券公司指数。

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  如果指数编制单位变更或停止标的指数的编制、发布或授权,或标的指数由其他指数

  替代、或由于指数编制方法的重大变更等事项导致本基金管理人认为原标的指数不宜继续

  作为标的指数,或证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出时,本基金管理人

  可以依据维护投资人合法权益的原则,在履行适当程序后变更本基金的标的指数、业绩比

  较基准和基金名称。其中,若变更标的指数涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更,

  则基金管理人应就变更标的指数召开基金份额持有人大会,并报中国证监会备案且在指定

  媒介公告。若变更标的指数对基金投资范围和投资策略无实质性影响(包括但不限于指数

  编制单位变更、指数更名等事项),则无需召开基金份额持有人大会,基金管理人应与基

  金托管人协商一致后,报中国证监会备案并及时公告。

  §10基金的风险收益特征

  本基金属股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金采

  用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相

  §11基金投资组合报告

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大

  遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人根据本基金合同规定复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报

  告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅

  读本基金的招募说明书。

  本投资组合报告所载数据截至2018年6月30日(未经审计)。

  1.1报告期末基金资产组合情况

  序号项目金额(人民币元)

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  6买入返售金融资产--

  其中:买断式回购的买入返售

  1.2报告期末按行业分类的股票投资组合

  1.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

  报告期末按行业分类的境内股票投资组合(指数投资部分)

  代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)

  A农、林、牧、渔业--

  电力、热力、燃气及水生

  G交通运输、仓储和邮政业--

  信息传输、软件和信息技

  L租赁和商务服务业--

  M科学研究和技术服务业--

  水利、环境和公共设施管

  居民服务、修理和其他服

  R文化、体育和娱乐业--

  报告期末按行业分类的境内股票投资组合(积极投资部分)

  行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)

  A农、林、牧、渔业--

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  电力、热力、燃气及水生产和

  G交通运输、仓储和邮政业--

  信息传输、软件和信息技术服

  L租赁和商务服务业--

  M科学研究和技术服务业--

  O居民服务、修理和其他服务业--

  R文化、体育和娱乐业--

  1.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

  注:本基金本报告期末未持有港股通股票投资。

  1.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)

  积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

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  公允价值(元)占基金资产净值比

  序号股票代码股票名称数量(股)

  1.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  本基金本报告期末未持有债券。

  1.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  本基金本报告期末未持有债券。

  1.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  1.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

  本基金本报告期末未持有贵金属。

  1.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  1.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  1.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  本基金本报告期内未投资股指期货。

  1.9.2本基金投资股指期货的投资政策

  本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,对冲系统性风险和

  某些特殊情况下的流动性风险等,主要采用流动性好、交易活跃的股指期货合约,通过多

  头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低

  股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。

  1.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  本基金本报告期内未投资国债期货。

  1.11投资组合报告附注

  1.11.1声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案

  调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是,还应

  对相关证券的投资决策程序做出说明

  本基金投资的前十名证券的发行主体除方正证券(601901)以外,本期没有出现被监管

  部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

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  根据2018年3月29日上海证券交易所网站披露《关于对方正证券股份有限公司和有关

  责任人予以纪律处分的决定》,公开谴责及通报批评方正证券股份有限公司(下称方正证

  券,股票代码:601901)存在信息披露虚假记载及重大遗漏情况,分别涉及两方面。一是公

  司控股股东方正集团和相关关联方隐瞒关联关系,方正证券未履行信息披露义务,二是公

  司控股股东方正集团未及时告知公司签署补充协议的相关情况,方正证券未履行信息披露

  义务。根据《股票上市规则》和《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》的有关

  规定,上海证券交易所给予相关责任人公开谴责及通报批评的决定。

  基金管理人对上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。

  1.11.2声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是,

  还应对相关股票的投资决策程序做出说明

  本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

  1.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  1.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

  期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

  占基金资产净流通受限情况

  序号股票代码股票名称允

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  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证

  基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投

  资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  阶段长率标基准收益①-③②-④

  13.1与基金运作有关的费用

  1、基金管理人的管理费;

  2、基金托管人的托管费;

  3、基金管理人与标的指数供应商签订的相应指数许可协议约定的指数使用费;

  4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;

  5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、审计费、诉讼费和仲裁费;

  6、基金份额持有人大会费用;

  7、基金的证券交易费用;

  8、基金的银行汇划费用;

  9、基金上市费及年费;

  10、基金相关账户的开户及维护费用;

  11、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

  二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

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  1、基金管理人的管理费

  本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下:

  H为每日应计提的基金管理费

  E为前一日的基金资产净值

  基金管理费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管

  人核对一致后,由基金托管人于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金

  管理人。若遇法定节假日、公休日,支付日期顺延。

  2、基金托管人的托管费

  本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

  H为每日应计提的基金托管费

  E为前一日的基金资产净值

  基金托管费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管

  人核对一致后,由基金托管人于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金

  托管人。若遇法定节假日、公休日,支付日期顺延。

  3、基金合同生效后的指数许可使用费

  在通常情况下,指数许可使用基点费按前一日的基金资产净值的0.03%的年费率计提。

  指数许可使用基点费每日计算,逐日累计。计算方法如下:

  H为每日应付的指数许可使用基点费

  E为前一日的基金资产净值

  许可使用基点费的收取下限为每季度人民币5万元,计费期间不足一季度的,根据实

  际天数按比例计算。许可使用基点费的支付方式为每季度支付一次。自基金合同生效日起,

  于每年1月、4月、7月、10月的前10个工作日内支付上一季度的指数许可使用基点费。

  如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方式等发生调

  整,本基金将采用调整后的方法或费率计算指数使用费。基金管理人应在招募说明书及其

  更新中披露基金最新适用的方法。

  上述“一、基金费用的种类中第4-11项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按

  费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

  4、证券账户开户费用:证券账户开户费经基金管理人与基金托管人核对无误后,自基

  金合同生效之日起一个月内由基金托管人从基金财产中划付,如基金财产余额不足支付该

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  开户费用,由基金管理人于基金合同生效之日起一个月后的5个工作日内进行垫付,基金

  托管人不承担垫付开户费用义务。

  三、不列入基金费用的项目

  下列费用不列入基金费用:

  1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的

  2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

  3、《基金合同》生效前的相关费用;

  4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

  本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

  13.2与基金销售有关的费用

  1、本基金份额净值的计算,保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此产

  生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日内

  公告,计算公式为计算日基金资产净值除以计算日发售在外的基金份额总数。遇特殊情况,

  经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。

  2、申购对价、赎回对价根据申购、赎回清单和投资人申购、赎回的基金份额数额确定。

  申购对价是指投资人申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。

  赎回对价是指基金份额持有人赎回基金份额时,基金管理人应交付的组合证券、现金替代、

  现金差额及其他对价。申购赎回清单由基金管理人编制。T日的申购赎回清单在当日上海

  证券交易所开市前公告。

  3、投资人在申购或赎回基金份额时,申购赎回代理券商可按照不超过0.5%的标准收

  取佣金,其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。

  §14对招募说明书更新部分的说明

  本基金管理人根据基金法及其他有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施

  的投资管理活动,对本基金的原招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下:

  1、在“重要提示”部分,对“重要提示”进行了更新。

  2、在“绪言”部分,对“绪言”进行了更新。

  3、在“释义”部分,对“释义”进行了更新。

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  4、在“基金管理人”部分,对“主要人员情况”进行了更新。

  5、在“相关服务机构”部分,对“销售机构”进行了更新。

  6、在“基金份额的申购和赎回”部分,对“申购与赎回的数额限制”进行了更新,对

  “申购、赎回清单的内容与格式”进行了更新,对“拒绝或暂停申购的情形及处理方式”

  进行了更新,对“暂停赎回或延缓支付赎回对价的情形及处理方式”进行了更新。

  7、在“基金的投资”部分,对“投资限制”进行了更新,对“基金投资组合报告”进

  行了更新,对“基金业绩”进行了更新。

  8、在“基金资产估值”部分,对“基金资产估值”进行了更新。

  9、在“基金的信息披露”部分,对“基金的信息披露”进行了更新。

  10、在“风险揭示”部分,对“风险揭示”进行了更新。

  11、在“基金合同的内容摘要”部分,对“基金合同的内容摘要”进行了更新。

  12、在“基金托管协议的内容摘要”部分,对“基金托管协议的内容摘要”进行了更

  13、在“基金份额持有人服务”部分,对“基金份额持有人服务”进行了更新。

  14、在“其他应披露事项”部分,对“其他应披露事项”进行了更新。

  15、对部分其他表述进行了更新。

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